Norma diferenco

En la statistiko, la norma diferenco (aŭ varianca devio) estas mezuro por la aranĝo de hazardaj variabloj ĉirkaŭ averaĝo. Por hazarda variablo $X$ ĝi definiĝas kiel la pozitiva kvadrata radiko el ties varianco kaj skribiĝas $\sigma_x = \sqrt{\operatorname{Var}(X)}$. La varianco de hazarda variablo estas la centrigita momento de dua ordo el la respektiva probabla distribuo, la supozata mezuro la unua momento.

Se ekzistas eksperimenta serio $(x_1, x_2, \dots, x_N)$ de la longeco $N$, la empiria averaĝo kaj la empiria norma diferenco estas la plej gravaj mezuroj por priskribo de la ecoj de la eksperimenta serio.

Kiel mallongigo krom la antaŭvidita signo $\sigma$ (sigma) ofte uziĝas la litero s aŭ la kombino SD. En la aplikata statistiko ofte uziĝas mallonga formulo laŭ la ekzemplo „Ø 21 ± 4“, kio signifas "averaĝo 21 kaj norma diferenco 4".

Matematika difino de la norma diferenco

La norma diferenco de hazarda variablo $X$ matematike definiĝas kiel kvadrata radiko de alia distribuo-mezurilo, la varianco:

$\sigma_X := \sqrt{E\left((X-E\left(X\right))^2\right)}$

Vidu ankaŭ

• Kvadrata averaĝo