Robert C. Merton
Robert C. Merton | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nobel-premiito ![]() | |||||
![]() | |||||
Persona informo | |||||
Robert Carhart Merton | |||||
Naskiĝo | 31-an de julio 1944 (78-jara) en Novjorko, Nov-Jorkio | ||||
Lingvoj | angla [#] | ||||
Ŝtataneco | Usono [#] | ||||
Alma mater | Kalifornia Instituto de Teknologio • Masaĉuseca Instituto de Teknologio • Fu Foundation School of Engineering and Applied Science • ekonomika altlernejo Harvard [#] | ||||
Familio | |||||
Patro | Robert King Merton [#] | ||||
Profesio | |||||
Okupo | ekonomikisto • universitata instruisto [#] | ||||
Laborkampo | ekonomio • financoj • asset pricing [#] | ||||
Doktoreca konsilisto | Paul Samuelson [#] | ||||
Verkado | |||||
Verkoj | Black–Scholes model [#] | ||||
| |||||
| |||||
[#] | Fonto: Vikidatumoj | ||||
Robert Cox MERTON (31a de Julio, 1944) estas usona financa ekonomikisto, Nobel-premiito pri Ekonomiko, kaj profesoro en la Sloan School of Management de la Masaĉuseca Instituto de Teknologio, konata pro siaj pioniraj kontribuoj al kontinua financo, speciale al la unua kontina modelo por prezopcioj, nome modelo Black–Scholes–Merton. En 1993 Merton kunfondis heĝfonduson Long-Term Capital Management.
En 1997 Merton kun Myron Scholes ricevis la Nobel-premion pri Ekonomiko pro sia metodo determini la valoron de derivaĵoj.
La nuntempa esplorado de Merton fokusas al temoj pri vivodaŭra investado kaj financado de emeritigoj, mezurado kaj monitorado de sistemaj riskoj en makrofinanco, kaj financa kongruo kun ŝanĝodinamiko en financaj institucioj.[1]