Lewandowski-Kurowicka-Joe distribuo
En probabloteorio kaj Bajeza probablo, la Lewandowski-Kurowicka-Joe distribuo, ofte referita kiel la LKJ distribuo, estas probabla distribuo por pozitive difinitaj simetriaj matricoj kun unuaj diagonaloj.[1] Ĝi estas ofte uzata kiel antaŭa por korelacia matrico en hierarkia Bajeza modeligado.
La distribuo havas unuopan forman parametro η kaj la probabla denseca funkcio por matrico estas : kun normiga konstanto C.
![{\displaystyle p(\mathbf {R} ;\eta )=C\times [\det(\mathbf {R} )]^{\eta -1}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/789875bdb13d8e410ffa6e3e515879a1de6d4e20)
Referencoj[redakti | redakti fonton]
- ↑ Gelman, Andrew. (2013) Bayesian Data Analysis. Chapman and Hall/CRC. ISBN 978-1-4398-4095-5.